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2. Contagion adaptative

Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires

Richard Baron et Philippe Solal
p. 141-160

Résumés

Cet article présente quelques résultats de sélection évolutionnaire basée sur le critère de stabilité stochastique. Nous verrons que le processus de sélection favorise les états (histoires tronquées du jeu) efficaces au sens de Pareto lorsque la dynamique est impulsée par des comportements d’imitation alors qu’il favorise la sélection des états les moins risqués au sens de Morris, Rob et Shin (1995) lorsque la dynamique est impulsée par des comportements optimisateurs. Nous généraliserons ces résultats à la sélection d’ensembles d’états afin de ne pas limiter l’analyse à certaines classes de jeux finis.

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Pour citer cet article

Référence papier

Richard Baron et Philippe Solal, « Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires », Revue d'économie industrielle, 114-115 | 2006, 141-160.

Référence électronique

Richard Baron et Philippe Solal, « Le critère de stabilité stochastique en théorie des jeux évolutionnaires », Revue d'économie industrielle [En ligne], 114-115 | 2e-3e trimestre 2006, mis en ligne le 03 décembre 2007, consulté le 25 novembre 2017. URL : http://rei.revues.org/381 ; DOI : 10.4000/rei.381

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Auteurs

Richard Baron

Maître de conférences en informatique à l’Université de Saint-Étienne. Sa recherche est orientée vers la théorie des jeux et ses aspects calculatoires.

Philippe Solal

Professeur de sciences économiques à l’Université de Saint-Étienne, CREUSET - Université Jean-Monnet. Sa recherche concerne la théorie des jeux et ses applications en économie.

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Droits d'auteur

© Revue d’économie industrielle

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